Якушин Дмитрий Иванович
Город: Тула
Степень: кандидат технических наук
Место работы: филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»
Должность: доцент кафедры финансов и информационных технологий управления
Статьи автора
Якушин
Д.
И.
, Юдин
С.
В.
Методы страхования инвестиционного портфеля //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2020. –
№ 7 (июль).
– С. 108–116.
– URL: https://e-koncept.ru/2020/203015.htm
Д. И. Якушин
Нестабильная ситуация, складывающаяся в настоящее время на финансовых рынках, приводит к увеличению риска вложения средств в ценные бумаги. В таких условиях актуальными становятся инвестиционные стратегии, позволяющие ограничить или даже полностью исключить данный риск. Цель исследования – дать понятие страхования инвестиционного портфеля, рассмотреть алгоритмы реализации основных методов страхования портфеля. В статье рассмотрены основные математические зависимости, положенные в основу методов. Перечислены достоинства и недостатки. Приведены примеры реализации некоторых из методов, показана их эффективность.
Якушин
Д.
И.
, Юдин
С.
В.
Гибридная аддитивно-мультипликативная модель ряда динамики экономических показателей //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2020. –
№ 6 (июнь).
– С. 150–157.
– URL: https://e-koncept.ru/2020/203013.htm
С целью анализа и прогнозирования динамики экономических процессов используется построение моделей временных рядов. Наиболее часто на практике строятся аддитивная и мультипликативная модели. Однако данные модели имеют ограниченную сферу применения и не подходят для математического описания временных рядов определенного вида. Целью данной статьи является разработка модели нового типа – гибридной аддитивно-мультипликативной модели, позволяющей преодолеть отмеченные ограничения. В работе на примере рассмотрен алгоритм построения данной модели. Показано, что предложенная модель является более универсальной, чем известные ранее.
Якушин
Д.
И.
, Юдин
С.
В.
Финансовые расчеты в накопительных пенсионных схемах //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2019. –
№ 1 (январь).
– С. 233–243.
– URL: https://e-koncept.ru/2019/194012.htm
В статье рассмотрены основные подходы к финансированию пенсионных систем. Выделены их достоинства и недостатки. Приведены основные формулы расчета накопительной части пенсии по сберегательной и страховой схеме. Рассмотрены результаты исследования влияния различных факторов на величину пенсии.
Якушин
Д.
И.
, Юдин
С.
В.
Risk profiling и его место в системе финансового консультирования //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2018. –
№ 12 (декабрь).
– С. 204–215.
– URL: https://e-koncept.ru/2018/184070.htm
В статье рассмотрены некоторые особенности профессии независимого финансового консультанта. Отмечено, что одним из основных моментов в работе финансового консультанта при формировании инвестиционной стратегии для клиента является построение профиля риска. Показаны основные этапы развития риск-профайлинга. Описаны основные компоненты индивидуального риск-профиля. Указано, что для количественной оценки толерантности инвестора к риску могут с успехом применяться психометрические вопросники.
Якушин
Д.
И.
, Юдин
С.
В.
, Минина
А.
И.
Применение статистического последовательного анализа к оценке качества управления инвестиционным портфелем //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2017. –
№ 5 (май).
– С. 1–14.
– URL: https://e-koncept.ru/2017/170097.htm
ART 170097
DOI 10.24422/MCITO.2017.5.6093
Просмотров: 3161
В статье рассмотрено применение последовательного статистического анализа для оценки качества управления инвестиционными портфелями. Приведен алгоритм реализации метода кумулятивных сумм применительно к изучению изменения информационного отношения. Разработанная методика была применена к оценке эффективности управления некоторых паевых инвестиционных фондов России.
